Credit Risk Rating Platform

Ratingmodelle zur Bewertung von Kreditrisiken transparent und revisionssicher abbilden und anwenden

Traditionelle Lösungsansätze für systemgestützte Bewertungsmodelle von Kreditrisiken sind in der Regel zu starr und unflexibel. So können sie den steigenden Anforderungen hinsichtlich Komplexität, Transparenz und Flexibilität nur schwer gerecht werden zu können. Mit der Credit Risk Rating Platform bietet Bosch Software Innovations eine Plattform zur transparenten Implementierung von Rating-Modellen und deren nahtloser Operationalisierung. Die Plattform ist komponentenbasiert aufgebaut. Die primären Systemkomponenten sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Rating-Modelle transparent abbilden

Die Model Authoring Platform ist die zentrale Komponente zur Erstellung und Pflege der Rating-Modelle. Der Visual Rules Modeler bietet einen besonders intuitiven Ansatz zur grafischen Abbildung institutsinterner Rating-Modelle. Die Darstellung der Logik entspricht der menschlichen Denkweise und eignet sich sehr gut für den Einsatz im Fachbereich. Neben der Berechnungs- und Entscheidungslogik werden ferner die Oberflächenelemente spezifiziert. Als Ergebnis liegen sowohl die fachlichen Rating-Modelle sowie die für deren Operationalisierung notwendigen Oberflächendefinitionen (UI- Modelle) vor.

Benutzeroberfläche für Kreditanalysten dynamisch generieren

In die Bewertung von Adressausfallrisiken und Verlustquoten fließen vielfach qualitative Risikofaktoren ein, die von Analysten bewertet werden. Die hierfür notwendigen Oberflächenelemente (z.B. Erfassungsmasken) für den operativen Rating-Vorgang werden aus den UI-Modellen dynamisch generiert. Änderungen am Modell (z.B. Ergänzungen um qualitative Faktoren) werden somit direkt auf die Benutzeroberfläche übertragen. Das Ergebnis: Maximale Flexibilität von Modell und Oberfläche.

Ratings komfortabel durchführen

Der Rating Manager dient zur Durchführung und Verwaltung von Rating-Vorgängen durch den Kreditanalysten. Hierbei werden die erforderlichen Menüstrukturen zur Auswahl der Ratingverfahren, sowie die dynamisch generierten Oberflächen der Erfassungs- und Ergebnisdialoge bereitgestellt. Der Rating Manager erfüllt komplexeste Anforderungen im fachlichen Ratingprozess.

Ratings Basel-konform historisieren

Die Basel Regularien stellen explizite Anforderungen an die Speicherung und Historisierung von Rating-Vorgängen. Innerhalb der Credit Risk Rating Platform werden alle ratingrelevanten Ein- und Ausgangsdaten in der Rating DB historisiert.

Externe Datenbanken und Systeme anbinden

Die Credit Risk Rating Platform kann an bestehende unternehmensinterne Datenhaushalte und Drittsysteme (z.B. Bankenapplikationen) angebunden werden um den bidirektionalen Datenaustausch zu ermöglichen. Zudem können externe Datenlieferanten (z.B. Rating-Agenturen) an die Plattform angebunden werden.