Stresstests in Banken: Durchführung von Simulationen und Auswirkungsanalysen
Für Banken, die den IRB-Ansatz für das Kreditrisiko verwenden, sind Stresstests integraler Bestandteil des Lebenszyklusses der internen Ratingmodelle. Auswirkungen von Modelländerungen auf das Gesamtkreditportfolio und daraus abgeleitete zentrale Kenngrößen (z.B. Eigenkapitalanforderungen) sollen analysiert und frühzeitig erkannt werden.
Die Credit Risk Rating Platform (CRRP) enthält eine integrierte Ausführungseinheit und einen Datenhaushalt für Simulationsläufe. Die operative und analytische Risikobewertung kann somit auf einer zentralen Plattform erfolgen. Die CRRP kann sowohl Änderungen an einem Ratingmodell vor Inbetriebnahme als auch veränderte („gestresste“) Risikofaktoren eines internen Ratingmodells simulieren. Als Ergebnis von Simulationsläufen und Stresstests können zudem Auswirkungen auf das risikogewichtete Aktiva (RWA) und darauf basierende regulatorische Eigenkapitalanforderungen bei Banken bestimmt werden.
Simulation von Modelländerungen
- Flexible Änderung der Ratinglogik in fachlichem Framework (Model Authoring Platform) durch Rating Experten
- Upload der zur Simulation modifizierten Ratingmodelle in die Simulationsumgebung ohne Beeinflussung der operativen Ratingmodelle
- Durchführung von Simulationsläufen auf Basis des Gesamtkreditportfolios oder auf einer Teilmenge
- Darstellung der aggregierten Simulationsergebnisse im Vergleich zu den historischen Daten (z.B. Verteilung auf Ratingklassen und Wanderungsbewegungen im Gesamtkreditportfolio)
Simulation geänderter Eingangsparameter
- Flexible Definition und Modifikation von Stresstest-Variablen als Teilmenge aller Input-Parameter eines internen Ratingmodells
- Ergänzung von zusätzlichen Simulations- und Stresstest-Szenarien
- Benutzeroberfläche zum Setzen von Stresstest-Variablen (z.B. absolut und relativ)
- Ausführungseinheit für die Neuberechnung der Ratingergebnisse (z.B. Ausfallwahrscheinlichkeiten) "unter Stress"
- Darstellung der Stresstest-Ergebnisse (z.B. Darstellung der aktuellen Ratingklassen-Verteilung im Vergleich zur Verteilung im Stress-Szenario)
Berechnung von Eigenkapitalanforderungen
- Berechnung der veränderten Risikogewichte (RW) und risikogewichteten Aktiva (RWA)
- Einbindung der RWA-Berechnung im Rahmen der Simulation von Modelländerungen und Stresstests
- Aggregation der RWA-Positionswerte für die Bestimmung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen
- Pflege der RWA-Berechnungslogik in der Model Authoring Platform
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